AI基金华泰柏瑞量化优选混合（000877）披露2024年年报，2024年基金利润1.06亿元，加权平均基金份额本期利润0.1962元。报告期内，基金净值增长率为14.41%，截至2024年末，基金规模为7.43亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月3日，单位净值为1.478元。基金经理是盛豪、雷文渊和竺涵宇。

　　基金管理人在年报中表示，量化策略方面，在经历短期快速主题轮动行情后，我们认为市场可能更加关注基本面的边际变化。从因子表现来看，华泰柏瑞量化团队的成长类因子近期表现较好，我们预期其趋势或仍将延续。短期预期扭转造成的快速主题轮动行情告一段落之后，市场主线或将逐渐回归到股票的基本面上。同时，我们认为在后市当中，大小市值、各行业股票均有机会，量化投资全市场选股的优势有望得以更好体现。

　　截至4月3日，华泰柏瑞量化优选混合近三个月复权单位净值增长率为3.41%，位于同类可比基金535/918；近半年复权单位净值增长率为-2.97%，位于同类可比基金601/918；近一年复权单位净值增长率为8.76%，位于同类可比基金353/918；近三年复权单位净值增长率为-2.41%，位于同类可比基金236/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3142，位于同类可比基金206/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为24.29%，同类可比基金排名791/909。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为14.68%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.12%，同类平均为79.88%。2023年三季度末基金达到93.82%的最高仓位，2022年一季度末最低，为80.33%。

　　截至2024年末，基金规模为7.43亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计9.69万户，合计持有5.02亿份。其中管理人员工持有86.45万份，占比0.17%，机构持有份额占比68.63%，个人投资者占比31.37%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约204.49%，持续5年低于同类均值。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、美的集团、中信证券、五粮液、紫金矿业、兴业银行、中远海控。

　　核校：杨宁